PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFAFX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFAFX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
1.43%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-4.20%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции IFAFX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.96% соответственно.


IFAFX

1 день
0.19%
1 месяц
-5.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.15%
1 год
14.08%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.13%

GGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.19%
1 год
15.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Income Fund of America Class F1

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий IFAFX и GGSIX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.


Доходность на риск

IFAFX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFAFXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.15

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.54

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.07

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

4.87

+3.08

IFAFX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFAFXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Корреляция

Корреляция между IFAFX и GGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и GGSIX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
9.83%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.39%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и GGSIX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFAFXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-52.85%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.84%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-26.74%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-30.36%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-8.71%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.25%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.51%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и GGSIX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 2.90%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFAFXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.54%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.19%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

13.32%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

13.34%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

14.27%

-3.61%