PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFAFX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFAFX и GBMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
2.82%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.41% соответственно.


IFAFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.32%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.28%

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Income Fund of America Class F1

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Сравнение комиссий IFAFX и GBMFX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.


Доходность на риск

IFAFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFAFXGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

3.02

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.00

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.91

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

15.09

-5.96

IFAFX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFAFXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.02

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.96

-0.26

Корреляция

Корреляция между IFAFX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и GBMFX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GBMFX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
9.70%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и GBMFX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и GBMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFAFXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-23.40%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-5.98%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-14.42%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-23.40%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.64%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.29%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.57%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и GBMFX

American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 3.34% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFAFXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.44%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

5.30%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

7.97%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

7.22%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

7.97%

+2.70%