Сравнение IFAFX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IFAFX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFAFX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 2.82% | 17.71% | 10.76% | 6.76% | -6.48% | 17.28% | 4.40% | 18.41% | -5.33% | 12.48% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.41% соответственно.
IFAFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.28%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFAFX и GBMFX
IFAFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
IFAFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
IFAFX
GBMFX
Сравнение IFAFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFAFX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.02 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.00 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.91 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.09 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFAFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.02 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IFAFX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFAFX и GBMFX
Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 9.70% | 9.91% | 6.33% | 2.90% | 6.94% | 6.61% | 2.76% | 4.95% | 7.39% | 4.20% | 3.01% | 5.02% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IFAFX и GBMFX
Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFAFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -23.40% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -5.98% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -14.42% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -23.40% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.64% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.29% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.57% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFAFX и GBMFX
American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 3.34% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFAFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.44% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.30% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 7.97% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 7.22% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 7.97% | +2.70% |