PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFAFX с AOK

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

IFAFX (American Funds Income Fund of America Class F1) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both funds - IFAFX is a Global Allocation fund actively managed by American Funds, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. IFAFX is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 10 years, IFAFX returned 8.31%/yr vs 5.19%/yr for AOK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFAFX charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 8.31% против 5.19% соответственно.

IFAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
5.47%
6 месяцев
6.04%
1 год
14.17%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.31%

AOK

1 день
0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.56%
1 год
12.01%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFAFX и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		5.47%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		4.66%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between IFAFX and AOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.76

The correlation between IFAFX and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с GIMFXIFAFX с FPURXIFAFX с HRLYXIFAFX с VOOIFAFX с AIVSXIFAFX с ABALXIFAFX с WARAX
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VTAOK с VOO

Доходность на риск

IFAFX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFAFXAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.03

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.89

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.69

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

11.34

-2.74

IFAFX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и AOK

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFAFXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-18.94%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-4.50%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-6.37%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-18.94%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-18.94%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.02%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.36%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и AOK

American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) имеют волатильность 2.28% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFAFXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.26%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

4.83%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

5.97%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

7.15%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

6.73%

+3.96%

Сравнение комиссий IFAFX и AOK

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и AOK

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности AOK в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.27%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.51%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%

Часто задаваемые вопросы

IFAFX and AOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFAFX has higher volatility (2.28%) compared to AOK (2.26%). In terms of maximum drawdown, IFAFX dropped -41.90% vs AOK's -18.94%.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFAFX и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор