PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVL.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEVL.L returned 12.20%/yr vs 17.10%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEVL.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 17.10% соответственно.

IEVL.L

1 день
1.32%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.77%
1 год
37.35%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.20%

MIBX.L

1 день
0.21%
1 месяц
3.72%
С начала года
18.60%
6 месяцев
19.08%
1 год
37.11%
3 года*
29.54%
5 лет*
20.52%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVL.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		16.18%35.04%10.57%13.52%-3.79%26.68%-8.75%21.79%-13.55%10.54%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		18.60%36.28%18.63%33.38%-8.51%25.85%-4.02%33.11%-13.80%16.36%

Correlation

The correlation between IEVL.L and MIBX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between IEVL.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEVL.L и MIBX.L

Секторы
IEVL.L
MIBX.L

Финансовые услуги

25.8%
45.3%

Промышленность

18.9%
11.4%

Здравоохранение

12.7%
1.2%

Технологии

9.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.9%

Сырьевые материалы

5.3%
0.5%

Коммунальные услуги

4.6%
15.9%

Энергетика

4.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.7%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

IEVL.L
25.8%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

IEVL.L
18.9%
MIBX.L
11.4%

Здравоохранение

IEVL.L
12.7%
MIBX.L
1.2%

Технологии

IEVL.L
9.6%
MIBX.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

IEVL.L
8.2%
MIBX.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

IEVL.L
5.9%
MIBX.L
9.9%

Сырьевые материалы

IEVL.L
5.3%
MIBX.L
0.5%

Коммунальные услуги

IEVL.L
4.6%
MIBX.L
15.9%

Энергетика

IEVL.L
4.5%
MIBX.L
7.9%

Коммуникационные услуги

IEVL.L
3.3%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

IEVL.L
0.6%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEVL.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVL.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.44

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.31

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.97

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

14.43

-0.14

IEVL.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и MIBX.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVL.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-73.32%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.30%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-17.57%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-24.99%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-40.94%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-46.01%

+38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.57%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и MIBX.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.80% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVL.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.70%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.24%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.13%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.12%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.23%

-1.84%

Сравнение комиссий IEVL.L и MIBX.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и MIBX.L

IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

IEVL.L and MIBX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEVL.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVL.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор