PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIBX.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - MIBX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIBX.L returned 19.80%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIBX.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.

MIBX.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.44%
6 месяцев
16.78%
1 год
33.80%
3 года*
28.91%
5 лет*
19.80%
10 лет*
16.09%

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
6.68%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.03%
1 год
45.15%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIBX.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		13.44%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%1.90%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%

Correlation

The correlation between MIBX.L and BNKE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.78

The correlation between MIBX.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIBX.L и BNKE.L

Секторы
MIBX.L
BNKE.L

Финансовые услуги

45.1%
100.0%

Коммунальные услуги

17.2%

-

Промышленность

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Энергетика

8.8%

-

Технологии

4.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

MIBX.L
45.1%
BNKE.L
100.0%

Коммунальные услуги

MIBX.L
17.2%
BNKE.L

-

Промышленность

MIBX.L
10.7%
BNKE.L

-

Потребительский циклический сектор

MIBX.L
10.0%
BNKE.L

-

Энергетика

MIBX.L
8.8%
BNKE.L

-

Технологии

MIBX.L
4.6%
BNKE.L

-

Здравоохранение

MIBX.L
1.1%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

MIBX.L
1.1%
BNKE.L

-

Сырьевые материалы

MIBX.L
0.6%
BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

MIBX.L
0.5%
BNKE.L

-

Недвижимость

MIBX.L
0.3%
BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с ANXU.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Доходность на риск

MIBX.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.93

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.65

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.70

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

8.72

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKE.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и BNKE.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIBX.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-48.52%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-16.66%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.40%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-34.21%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.62%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-10.40%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.17%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) составляет 4.47%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIBX.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.10%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.62%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

23.28%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

25.45%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

29.62%

-10.46%

Сравнение комиссий MIBX.L и BNKE.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и BNKE.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.25%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MIBX.L and BNKE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

MIBX.L is categorized as Europe Equities, while BNKE.L is Financials Equities. MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор