Сравнение IEVL.L с IUVF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).
IEVL.L и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и IUVF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и IUVF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.53% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 7.27% | 17.46% | 13.46% | 10.58% | -9.55% | 39.83% | -9.65% | 29.49% | -8.34% | 5.63% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 7.27%.
IEVL.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.25%
IUVF.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и IUVF.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
IUVF.L
Сравнение IEVL.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | IUVF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.09 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 6.45 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 22.89 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и IUVF.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и IUVF.L
Ни IEVL.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и IUVF.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке IUVF.L в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IUVF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -31.83% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.19% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -20.13% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -2.57% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.77% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.62% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и IUVF.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеют волатильность 6.01% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.81% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.68% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.45% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.44% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.42% | -1.75% |