PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и IUVF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.53%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
7.27%17.46%13.46%10.58%-9.55%39.83%-9.65%29.49%-8.34%5.63%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 7.27%.


IEVL.L

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.53%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.42%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.25%

IUVF.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.27%
6 месяцев
17.24%
1 год
28.96%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Сравнение комиссий IEVL.L и IUVF.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LIUVF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

6.45

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

22.89

-10.48

IEVL.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVF.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и IUVF.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и IUVF.L

Ни IEVL.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и IUVF.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке IUVF.L в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IUVF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-31.83%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-7.19%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-20.13%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.57%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.77%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.62%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и IUVF.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеют волатильность 6.01% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.81%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.68%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

18.45%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.44%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.42%

-1.75%