Сравнение IEVL.L с CEMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).
IEVL.L и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и CEMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CEMS.DE с доходностью 4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVL.L имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции CEMS.DE немного отстают с 10.29%.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
CEMS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и CEMS.DE
И IEVL.L, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
IEVL.L
CEMS.DE
Сравнение IEVL.L c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.69 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.56 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.78 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и CEMS.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и CEMS.DE
Ни IEVL.L, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и CEMS.DE
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CEMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -40.20% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.91% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -19.55% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -40.20% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.11% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -7.58% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 6.15% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.99% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.25% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.12% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.45% | +0.23% |