PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и EFNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.00%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции EFNL немного отстают с 8.79%.


IEV

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.38%
1 год
20.88%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.22%
10 лет*
8.89%

EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares MSCI Finland ETF

Сравнение комиссий IEV и EFNL

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.


Доходность на риск

IEV vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVEFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.32

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.05

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.75

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

16.52

-10.05

IEV vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.32

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между IEV и EFNL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EFNL

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFNL в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.73%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EFNL

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EFNL.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-38.70%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.90%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-38.70%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-38.70%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-3.13%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-11.05%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.48%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EFNL

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.82%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.36%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.88%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.41%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.99%

-1.41%