Сравнение IEUS с SXRJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE).
IEUS и SXRJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и SXRJ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и SXRJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | -0.47% | 41.36% | -5.89% | 18.03% | -21.19% | 13.29% | 15.54% | 27.09% | -21.81% | 41.53% |
Разные валюты инструментов
IEUS торгуется в USD, в то время как SXRJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SXRJ.DE с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям SXRJ.DE по среднегодовой доходности: 7.15% против 8.63% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
SXRJ.DE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и SXRJ.DE
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SXRJ.DE в 0.58%.
Доходность на риск
IEUS vs. SXRJ.DE — Ранг доходности на риск
IEUS
SXRJ.DE
Сравнение IEUS c SXRJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | SXRJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.90 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.96 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и SXRJ.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и SXRJ.DE
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и SXRJ.DE
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки SXRJ.DE в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и SXRJ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -39.38% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.96% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -29.43% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -39.38% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.74% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -7.50% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.94% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и SXRJ.DE
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.18% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.61% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.34% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.67% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.86% | +1.58% |