PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с FLEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUS returned 3.01%/yr vs 12.01%/yr for FLEU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUS показывает доходность 6.98%, а FLEU немного выше – 7.23%.

IEUS

1 день
1.22%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.98%
6 месяцев
10.13%
1 год
14.47%
3 года*
14.79%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.63%

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.98%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%3.01%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between IEUS and FLEU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between IEUS and FLEU shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEUS и FLEU

Секторы
IEUS
FLEU

Промышленность

26.7%
21.0%

Финансовые услуги

15.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.4%

Недвижимость

8.4%
1.2%

Сырьевые материалы

7.5%
4.3%

Технологии

7.4%
14.7%

Здравоохранение

7.3%
5.8%

Энергетика

5.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
7.1%

Промышленность

IEUS
26.7%
FLEU
21.0%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
FLEU
24.8%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
FLEU
8.4%

Недвижимость

IEUS
8.4%
FLEU
1.2%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
FLEU
4.3%

Технологии

IEUS
7.4%
FLEU
14.7%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
FLEU
5.8%

Энергетика

IEUS
5.1%
FLEU
4.0%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
FLEU
3.6%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
FLEU
5.2%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
FLEU
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

IEUS vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.11

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.65

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

5.14

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IEUS и FLEU

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-33.94%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.41%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-15.67%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-18.67%

-26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.61%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-4.71%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и FLEU

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 5.31% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.07%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.39%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.03%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.34%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.25%

+2.26%

Сравнение комиссий IEUS и FLEU

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и FLEU

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FLEU в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and FLEU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (5.31%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 3.01% for IEUS. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

IEUS has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.07% for FLEU.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.09% for FLEU.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор