PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с EUDG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 9.01%/yr vs 9.34%/yr for EUDG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for EUDG.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUS имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции EUDG немного впереди с 9.34%.

IEUS

1 день
0.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.76%
3 года*
14.02%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.01%

EUDG

1 день
1.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.65%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.19%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		4.18%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Correlation

The correlation between IEUS and EUDG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.83

The correlation between IEUS and EUDG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и EUDG

Секторы
IEUS
EUDG

Промышленность

26.6%
18.7%

Финансовые услуги

15.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Недвижимость

8.3%
0.1%

Технологии

7.9%
2.6%

Здравоохранение

7.5%
17.6%

Сырьевые материалы

7.4%
3.3%

Энергетика

4.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
11.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Промышленность

IEUS
26.6%
EUDG
18.7%

Финансовые услуги

IEUS
15.0%
EUDG
15.0%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.1%
EUDG
12.2%

Недвижимость

IEUS
8.3%
EUDG
0.1%

Технологии

IEUS
7.9%
EUDG
2.6%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
EUDG
17.6%

Сырьевые материалы

IEUS
7.4%
EUDG
3.3%

Энергетика

IEUS
4.8%
EUDG
3.9%

Коммуникационные услуги

IEUS
4.5%
EUDG
4.2%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.6%
EUDG
11.7%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
EUDG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK

Доходность на риск

IEUS vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSEUDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.02

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.55

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.29

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.13

-1.56

IEUS vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EUDG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и EUDG

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EUDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-33.76%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.20%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-13.73%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-33.30%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-33.76%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.90%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-7.70%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.80%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и EUDG

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.54%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.83%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.41%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.74%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.39%

+2.70%

Сравнение комиссий IEUS и EUDG

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и EUDG

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EUDG в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.40%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.25%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and EUDG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (4.84%) compared to EUDG (4.54%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs EUDG's -33.76%.

On 10-year performance, EUDG leads with 9.34% vs 9.01% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 9.34% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

IEUS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.40% for EUDG.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.58% for EUDG.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и EUDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор