PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с LYY7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUR с LYY7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE).

IEUR и LYY7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и LYY7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUR и LYY7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		-0.03%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		-7.44%38.38%11.40%23.34%-17.67%6.12%13.07%22.06%-22.38%27.97%
Разные валюты инструментов

IEUR торгуется в USD, в то время как LYY7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYY7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у LYY7.DE с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции LYY7.DE по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.51% соответственно.

IEUR

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.12%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.97%

LYY7.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.92%
1 год
9.25%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с SPYL.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий IEUR и LYY7.DE

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LYY7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

IEUR vs. LYY7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c LYY7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURLYY7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.47

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.77

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.74

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

2.61

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. LYY7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа LYY7.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и LYY7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURLYY7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.47

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между IEUR и LYY7.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и LYY7.DE

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как LYY7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.97%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и LYY7.DE

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки LYY7.DE в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и LYY7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEURLYY7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-55.24%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.31%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-26.71%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.74%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.11%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-11.43%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.54%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и LYY7.DE

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеют волатильность 7.23% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEURLYY7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.13%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.47%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.48%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

20.24%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.47%

-1.88%