PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с FLSW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUR returned 8.51%/yr vs 7.46%/yr for FLSW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUR показывает доходность 7.09%, а FLSW немного ниже – 6.78%.

IEUR

1 день
1.02%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.62%

FLSW

1 день
1.18%
1 месяц
1.82%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.88%
1 год
19.37%
3 года*
13.88%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.09%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.74%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		6.78%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between IEUR and FLSW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between IEUR and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и FLSW

Секторы
IEUR
FLSW

Финансовые услуги

22.5%
17.6%

Промышленность

20.3%
14.1%

Здравоохранение

12.5%
37.3%

Технологии

9.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.7%

Сырьевые материалы

5.8%
7.8%

Энергетика

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.2%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
FLSW
17.6%

Промышленность

IEUR
20.3%
FLSW
14.1%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
FLSW
37.3%

Технологии

IEUR
9.4%
FLSW
1.3%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
FLSW
13.7%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
FLSW
5.7%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
FLSW
7.8%

Энергетика

IEUR
4.9%
FLSW

-

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
FLSW
1.2%

Недвижимость

IEUR
1.5%
FLSW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

IEUR vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.25

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.86

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.45

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

4.61

+1.19

IEUR vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и FLSW

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-28.16%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.38%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-13.38%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-28.16%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.73%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.95%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.22%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и FLSW

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 4.83% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.80%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.49%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.77%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.88%

+1.42%

Сравнение комиссий IEUR и FLSW

И IEUR, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и FLSW

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and FLSW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (4.83%) compared to FLSW (4.80%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, IEUR leads with 8.51% vs 7.46% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEUR has performed better with a 8.51% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.12% for FLSW.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор