PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с ERO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUR с ERO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L).

IEUR и ERO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ERO.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и ERO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUR и ERO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.09%35.16%2.20%18.96%-14.06%15.85%5.34%24.15%-14.44%25.74%
Разные валюты инструментов

IEUR торгуется в USD, в то время как ERO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у ERO.L с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции ERO.L немного впереди с 9.10%.

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%

ERO.L

1 день
2.89%
1 месяц
-5.14%
С начала года
0.09%
6 месяцев
5.10%
1 год
21.29%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с ERO.L:
ERO.L с VEUA.LERO.L с BTC-USDERO.L с VOOERO.L с EUHD.LERO.L с EEIP.LERO.L с IMV.LERO.L с SWLD.L

Сравнение комиссий IEUR и ERO.L

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ERO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

IEUR vs. ERO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ERO.L
Ранг доходности на риск ERO.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c ERO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURERO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.69

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.79

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.61

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. ERO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERO.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и ERO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURERO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между IEUR и ERO.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и ERO.L

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ERO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и ERO.L

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке ERO.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ERO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEURERO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-28.41%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.73%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-15.76%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-28.41%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.35%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.80%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и ERO.L

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEURERO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.38%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.72%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.87%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.21%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.59%

+1.01%