Сравнение IETH с XRMI
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. IETH is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности IETH и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.78%.
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 3.92% |
Correlation
The correlation between IETH and XRMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. XRMI — Ранг доходности на риск
IETH
XRMI
Сравнение IETH c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 0.37 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и XRMI
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -15.31% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.89% | -0.17% | -54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -5.93% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 5.36% | +54.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 6.90% | +52.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 6.90% | +52.72% |
Сравнение комиссий IETH и XRMI
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и XRMI
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and XRMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 12.61% for XRMI.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для IETH и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор