Сравнение IETH с PBP
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IETH is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности IETH и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.
IETH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -35.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам IETH и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -33.82% | -28.43% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.90% | 6.29% |
Correlation
The correlation between IETH and PBP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. PBP — Ранг доходности на риск
IETH
PBP
Сравнение IETH c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.35 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и PBP
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -43.43% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | -0.17% | -54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -6.69% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.79% | 6.87% | +52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.79% | 11.86% | +47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 13.66% | +46.13% |
Сравнение комиссий IETH и PBP
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и PBP
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 46.99%, что больше доходности PBP в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 46.99% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and PBP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 46.99%, compared with 11.16% for PBP.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для IETH и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор