Сравнение IETH с IVVW
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IETH is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETH charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности IETH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 5.38% |
Correlation
The correlation between IETH and IVVW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение IETH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и IVVW
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -16.79% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.36% | -0.42% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.73% | -1.69% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 8.19% | +51.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 12.57% | +46.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 12.57% | +46.93% |
Сравнение комиссий IETH и IVVW
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и IVVW
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and IVVW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для IETH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор