Сравнение R1VL.L с FGBL.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FGBL.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 21.11%/yr for FGBL.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FGBL.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и FGBL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как FGBL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGBL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у FGBL.L с доходностью 13.26%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGBL.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и FGBL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.26% | 40.36% | 4.45% | 10.28% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and FGBL.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between R1VL.L and FGBL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. FGBL.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
FGBL.L
Сравнение R1VL.L c FGBL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | FGBL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 3.99 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 13.92 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и FGBL.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FGBL.L в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и FGBL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | FGBL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -45.40% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.55% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -13.56% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -16.26% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.17% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и FGBL.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) имеют волатильность 2.62% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | FGBL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.77% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.16% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.68% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.64% | -3.03% |
Сравнение комиссий R1VL.L и FGBL.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGBL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и FGBL.L
Ни R1VL.L, ни FGBL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and FGBL.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FGBL.L is Dividend. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FGBL.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.60% for FGBL.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и FGBL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор