Сравнение R1VL.L с PRUS.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Value Equities funds - R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index while PRUS.L tracks the RAFI Fundamental US Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 19.57%/yr for PRUS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for PRUS.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и PRUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у PRUS.L с доходностью 17.18%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и PRUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 17.18% | 16.58% | 16.26% | 10.05% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and PRUS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between R1VL.L and PRUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. PRUS.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
PRUS.L
Сравнение R1VL.L c PRUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | PRUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 5.11 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 19.42 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и PRUS.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки PRUS.L в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и PRUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | PRUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -57.16% | +40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.99% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -16.52% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -6.71% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и PRUS.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | PRUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.90% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 7.40% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.09% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.84% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.18% | -3.57% |
Сравнение комиссий R1VL.L и PRUS.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRUS.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и PRUS.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, R1VL.L and PRUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.39% for PRUS.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и PRUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор