Сравнение IWVU.L с R1VL.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net) while R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWVU.L returned 25.62%/yr vs 17.50%/yr for R1VL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for R1VL.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и R1VL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у R1VL.L с доходностью 18.22%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVU.L и R1VL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 9.04% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and R1VL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between IWVU.L and R1VL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. R1VL.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
R1VL.L
Сравнение IWVU.L c R1VL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | R1VL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 5.04 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 18.84 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и R1VL.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки R1VL.L в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и R1VL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -16.43% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -5.78% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -16.43% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -0.17% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -2.35% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.55% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и R1VL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1VL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.54% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 7.93% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 10.48% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.60% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 12.60% | +5.30% |
Сравнение комиссий IWVU.L и R1VL.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии R1VL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и R1VL.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and R1VL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.18% for R1VL.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и R1VL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор