PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IESE.AS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и S&P 500 Index (^GSPC).

IESE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESE.AS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IESE.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.50% против 12.10% соответственно.

IESE.AS

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
1.29%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.50%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с QDVX.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IESE.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.AS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.41

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.71

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.62

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

2.56

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.AS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между IESE.AS и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и ^GSPC

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IESE.AS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-56.78%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.10%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-25.43%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-33.92%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.67%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.75%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.62%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и ^GSPC

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESE.AS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.36%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.93%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

20.68%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.80%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.63%

-3.37%