Сравнение IESC с SMMT
IESC (IES Holdings, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 5.31%/yr for SMMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 48.97% против 5.31% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам IESC и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between IESC and SMMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
SMMT:
$10.86B
IESC:
$18.85
SMMT:
-$1.60
IESC:
14.11
SMMT:
19.90
IESC:
$3.63B
SMMT:
$0.00
IESC:
$931.31M
SMMT:
-$83.36K
IESC:
$487.14M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. SMMT — Ранг доходности на риск
IESC
SMMT
Сравнение IESC c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.55 | +8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.87 | +23.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и SMMT
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -95.75% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -55.49% | +33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -64.44% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -91.78% | +37.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -95.75% | +41.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.83% | +61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -57.63% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 34.94% | -27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SMMT
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 23.99% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 56.65% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 75.61% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 185.08% | -130.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 144.46% | -96.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SMMT
Ни IESC, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IESC and SMMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs SMMT's -95.75%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор