Сравнение IEO с FMUB
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. IEO is passively managed, while FMUB is actively managed. Over the past year, IEO returned 37.25% vs 5.57% for FMUB. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IEO charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности IEO и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у FMUB с доходностью 1.70%.
IEO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.89%
FMUB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.46M | $1.66M | |
| $9.20M | $8.27M | $8.60M |
Сравнение доходности по годам IEO и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.08% | 17.30% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.70% | 4.69% |
Correlation
The correlation between IEO and FMUB is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.24 |
The correlation between IEO and FMUB shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. FMUB — Ранг доходности на риск
IEO
FMUB
Сравнение IEO c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.24 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 8.13 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и FMUB
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -2.74% | -76.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -2.49% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.88% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -0.49% | -25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.69% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и FMUB
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 1.03% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 2.23% | +18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 2.72% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 3.59% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 3.59% | +31.33% |
Сравнение комиссий IEO и FMUB
IEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и FMUB
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FMUB в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.52% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and FMUB have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (8.72%) compared to FMUB (1.03%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs FMUB's -2.74%.
On 1-year performance, IEO leads with 37.25% vs 5.57% for FMUB. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEO has performed better with a 37.25% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for IEO.
FMUB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.97% for IEO.
IEO is categorized as Energy Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор