PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUB с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUB с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FMUB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMUB и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUB и FZILX

2026 (YTD)2025
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		0.35%6.63%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMUB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FMUB

1 день
0.25%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FMUB:
FMUB с MUBFMUB с VTEBFMUB с FMUNFMUB с FDVVFMUB с FXAIXFMUB с FLTMXFMUB с FTABX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FMUB и FZILX

FMUB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FMUB vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUB
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUB c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMUB vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUBFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.49

+1.64

Корреляция

Корреляция между FMUB и FZILX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUB и FZILX

Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		3.44%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FMUB и FZILX

Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUBFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.49%

-34.37%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-8.57%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-6.80%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMUB и FZILX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUBFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

16.44%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

15.33%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

17.30%

-13.94%