PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с BKUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с BKUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. IEO is passively managed, while BKUI is actively managed. Over the past 3 years, IEO returned 16.01%/yr vs 5.21%/yr for BKUI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IEO charges 0.42%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.

Доходность

Сравнение доходности IEO и BKUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.42%.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и BKUI

2026 (YTD)20252024202320222021
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%20.73%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%

Correlation

The correlation between IEO and BKUI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

-0.10

The correlation between IEO and BKUI shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с TBUXBKUI с IVVBKUI с BUCKBKUI с USDXBKUI с ICSH

Доходность на риск

IEO vs. BKUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c BKUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOBKUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
10.52

-8.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
25.25

-23.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

6.02

-4.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

32.56

-29.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

230.94

-223.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. BKUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOBKUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

10.52

-8.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

6.08

-5.91

Просадки

Сравнение просадок IEO и BKUI

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и BKUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOBKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-1.72%

-77.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-0.13%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-0.25%

-31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.01%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-0.27%

-26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

0.02%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и BKUI

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOBKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

0.15%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

0.31%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

0.41%

+24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

0.59%

+29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

0.59%

+34.41%

Сравнение комиссий IEO и BKUI

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и BKUI

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BKUI в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IEO and BKUI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs BKUI's -1.72%.

On 3-year performance, IEO leads with 16.01% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 16.01% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.97% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.12% for BKUI.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и BKUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор