PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IEMS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMS.L returned 9.32%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции IEMS.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.32% против 20.08% соответственно.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IEMS.L and SPMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.37

Сравнение распределения секторов IEMS.L и SPMO

Секторы
IEMS.L
SPMO

Технологии

22.6%
52.6%

Промышленность

18.6%
11.3%

Финансовые услуги

10.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
1.3%

Сырьевые материалы

9.5%
1.6%

Здравоохранение

9.4%
6.7%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Энергетика

2.3%
3.4%

Технологии

IEMS.L
22.6%
SPMO
52.6%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
SPMO
1.3%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
SPMO
1.6%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
SPMO
6.7%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
SPMO
1.0%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
SPMO
4.3%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
SPMO
9.2%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
SPMO
2.8%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
SPMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IEMS.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.04

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.70

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

11.48

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.97

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и SPMO

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-30.95%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.70%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.13%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-22.74%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

-30.95%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.97%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-4.60%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.33%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

15.67%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.61%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.46%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.39%

-2.07%

Сравнение комиссий IEMS.L и SPMO

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и SPMO

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and SPMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPMO is Momentum. IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор