Сравнение IEMS.L с IAGG
IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEMS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMS.L returned 9.32%/yr vs 2.16%/yr for IAGG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции IEMS.L превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 9.32% против 2.16% соответственно.
IEMS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.32%
IAGG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам IEMS.L и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 15.99% | 19.35% | 2.60% | 23.28% | -18.98% | 19.00% | 18.41% | 10.59% | -19.12% | 34.91% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.86% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
Correlation
The correlation between IEMS.L and IAGG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г. | 0.03 |
Over the past year, IEMS.L and IAGG have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMS.L vs. IAGG — Ранг доходности на риск
IEMS.L
IAGG
Сравнение IEMS.L c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMS.L | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.03 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 3.08 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMS.L | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.84 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и IAGG
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMS.L | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -13.88% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -2.32% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -2.32% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -13.57% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.94% | -13.88% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.04% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -2.85% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.78% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и IAGG
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMS.L | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 1.09% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 2.41% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 2.84% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 4.51% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.05% | +14.27% |
Сравнение комиссий IEMS.L и IAGG
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и IAGG
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IAGG в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.61% | 1.70% | 1.81% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IEMS.L and IAGG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.
IEMS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IAGG is Global Bonds. IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.07% for IAGG.
Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор