PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEMS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. IEMS.L is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, IEMS.L returned 29.31% vs 19.42% for AVEE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 9.07%.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

AVEE

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и AVEE

2026 (YTD)202520242023
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%7.95%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		9.07%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between IEMS.L and AVEE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between IEMS.L and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и AVEE

Секторы
IEMS.L
AVEE

Технологии

22.6%
22.5%

Промышленность

18.6%
18.2%

Финансовые услуги

10.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.3%

Сырьевые материалы

9.5%
9.5%

Здравоохранение

9.4%
6.9%

Недвижимость

6.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Энергетика

2.3%
2.2%

Технологии

IEMS.L
22.6%
AVEE
22.5%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
AVEE
18.2%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
AVEE
11.3%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
AVEE
9.5%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
AVEE
6.9%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
AVEE
4.2%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
AVEE
5.4%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
AVEE
2.8%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
AVEE
2.9%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
AVEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

IEMS.L vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.12

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.57

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.83

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

5.82

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и AVEE

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-20.21%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-10.65%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.62%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-3.68%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.34%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и AVEE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.88%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

14.85%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.41%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.87%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.87%

+1.45%

Сравнение комиссий IEMS.L и AVEE

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и AVEE

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVEE в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.12%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and AVEE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.42% for AVEE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор