PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.85% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий IEMGX и FPADX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.88

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.47

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.47

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

9.85

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между IEMGX и FPADX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и FPADX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и FPADX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-39.16%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-13.28%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-37.04%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-39.16%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-10.50%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-13.39%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.33%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и FPADX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

9.56%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.61%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

17.83%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.70%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.63%

+0.38%