Сравнение IEMGX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMGX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMGX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.52% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.66% соответственно.
IEMGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.85%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMGX и EITEX
IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
IEMGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
IEMGX
EITEX
Сравнение IEMGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMGX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.31 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.92 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.81 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.67 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMGX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEMGX и EITEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMGX и EITEX
Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 5.75% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IEMGX и EITEX
Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMGX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -61.70% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -9.88% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -25.99% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -43.10% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -8.22% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -14.00% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.60% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMGX и EITEX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMGX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 5.94% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 8.93% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 12.36% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.08% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.69% | +4.32% |