Сравнение IEMGX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMGX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMGX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.52% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.92% соответственно.
IEMGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.85%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMGX и EFEIX
IEMGX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
IEMGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
IEMGX
EFEIX
Сравнение IEMGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMGX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.20 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.62 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.24 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 4.25 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.20 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.01 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEMGX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMGX и EFEIX
Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 5.75% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMGX и EFEIX
Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -40.50% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -11.62% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -20.83% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -40.50% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -9.90% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -12.38% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.38% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMGX и EFEIX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 6.55% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 8.95% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 12.38% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.72% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 10.94% | +7.07% |