Сравнение IEMFX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMFX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMFX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 32.91% | -1.60% | 2.26% | -23.34% | -10.61% | 17.81% | 26.62% | -18.75% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
IEMFX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 6.02%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMFX и LCSMX
IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
IEMFX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
IEMFX
LCSMX
Сравнение IEMFX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMFX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.92 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.47 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.11 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 16.92 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMFX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.92 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEMFX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMFX и LCSMX
Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 2.43% | 0.92% | 1.88% | 3.87% | 3.07% | 0.56% | 1.43% | 1.15% | 0.54% | 0.83% | 0.69% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMFX и LCSMX
Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMFX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -39.72% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -15.39% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -39.72% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -13.80% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -13.97% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.74% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMFX и LCSMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) составляет 10.00%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMFX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 12.00% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 17.91% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 22.02% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.90% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.35% | -0.98% |