Сравнение IEMB.L с SMH
IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund managed by iShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, IEMB.L returned 3.32%/yr vs 36.02%/yr for SMH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IEMB.L и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMB.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции IEMB.L уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.32% против 36.02% соответственно.
IEMB.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.32%
SMH
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 58.19%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 127.40%
- 3 года*
- 58.39%
- 5 лет*
- 36.10%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам IEMB.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.62% | 13.71% | 5.70% | 10.54% | -18.35% | -2.28% | 5.57% | 16.06% | -5.53% | 9.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between IEMB.L and SMH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMB.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
IEMB.L
SMH
Сравнение IEMB.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMB.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 8.58 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 32.42 | -21.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMB.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 4.00 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.11 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IEMB.L и SMH
Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMB.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -84.96% | +52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -14.93% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -35.74% | +28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -45.30% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | -45.30% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -10.69% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -41.08% | +36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.94% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMB.L и SMH
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) составляет 2.57%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMB.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 14.88% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 26.35% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 32.03% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 35.24% | -26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 32.70% | -23.45% |
Сравнение комиссий IEMB.L и SMH
IEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMB.L и SMH
Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IEMB.L and SMH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for IEMB.L.
IEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for IEMB.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор