График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) показал доход в -2.50% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEMB.L составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IEMB.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 1.62% | -4.01% | -2.50% | |||||||||
| 2025 | 1.54% | 1.48% | -0.99% | 0.05% | 0.92% | 2.58% | 1.10% | 1.51% | 1.75% | 1.86% | 0.45% | 0.71% | 13.71% |
| 2024 | -1.13% | 0.51% | 2.12% | -2.27% | 2.04% | 0.55% | 1.85% | 2.40% | 2.06% | -2.17% | 1.49% | -1.70% | 5.70% |
| 2023 | 3.29% | -2.63% | 1.75% | 0.17% | -1.15% | 2.65% | 1.83% | -2.05% | -3.07% | -1.19% | 6.10% | 4.85% | 10.54% |
| 2022 | -3.76% | -5.54% | -0.62% | -6.27% | 0.20% | -6.87% | 4.60% | -2.65% | -6.67% | -0.14% | 8.78% | 0.08% | -18.35% |
| 2021 | -1.64% | -3.57% | -0.42% | 2.25% | 1.23% | 0.66% | 0.38% | 1.03% | -2.42% | 0.28% | -2.21% | 2.33% | -2.28% |
Метрики бенчмарка
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist): годовая альфа составляет 4.03%, бета — 0.15, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 22.02.2008.
- Этот ETF участвовал в 38.39% снижения S&P 500 Index, но только в 37.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 37.56%
- Участие в снижении
- 38.39%
Комиссия
Комиссия IEMB.L составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEMB.L имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEMB.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IEMB.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.39 | $5.48 | $5.08 | $4.96 | $4.68 | $4.30 | $4.46 | $5.40 | $4.98 | $5.49 | $6.10 | $5.06 |
Дивидендный доход | 5.99% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.41 | $0.44 | $1.34 | |||||||||
| 2025 | $0.47 | $0.50 | $0.46 | $0.43 | $0.46 | $0.47 | $0.44 | $0.48 | $0.42 | $0.45 | $0.48 | $0.42 | $5.48 |
| 2024 | $0.43 | $0.43 | $0.48 | $0.44 | $0.43 | $0.48 | $0.41 | $0.42 | $0.43 | $0.29 | $0.37 | $0.46 | $5.08 |
| 2023 | $0.43 | $0.29 | $0.42 | $0.45 | $0.41 | $0.30 | $0.45 | $0.40 | $0.49 | $0.42 | $0.42 | $0.48 | $4.96 |
| 2022 | $0.39 | $0.41 | $0.31 | $0.50 | $0.36 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.46 | $0.38 | $0.42 | $4.68 |
| 2021 | $0.41 | $0.32 | $0.36 | $0.40 | $0.34 | $0.31 | $0.37 | $0.37 | $0.34 | $0.39 | $0.34 | $0.36 | $4.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 32.08%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.08% | 23 мая 2008 г. | 70 | 27 окт. 2008 г. | 147 | 2 июл. 2009 г. | 217 |
| -28.62% | 3 сент. 2021 г. | 286 | 21 окт. 2022 г. | 705 | 7 авг. 2025 г. | 991 |
| -26.19% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 165 | 12 нояб. 2020 г. | 176 |
| -15.35% | 3 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 241 | 6 июн. 2014 г. | 276 |
| -8.46% | 8 янв. 2018 г. | 227 | 27 нояб. 2018 г. | 79 | 21 мар. 2019 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...