Сравнение IEMB.L с JPEA.L
IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares. Over the past 5 years, IEMB.L returned 1.91%/yr vs 1.96%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEMB.L и JPEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMB.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.
IEMB.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.32%
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEMB.L и JPEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.62% | 13.71% | 5.70% | 10.54% | -18.35% | -2.28% | 5.57% | 16.06% | -5.53% | 5.00% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -5.52% | 5.06% |
Correlation
The correlation between IEMB.L and JPEA.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between IEMB.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMB.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск
IEMB.L
JPEA.L
Сравнение IEMB.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMB.L | JPEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.57 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.00 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMB.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IEMB.L и JPEA.L
Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и JPEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMB.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -28.64% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -4.42% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -7.35% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -28.64% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.06% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.80% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMB.L и JPEA.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMB.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.91% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 4.55% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 5.63% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.88% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 10.21% | -0.96% |
Сравнение комиссий IEMB.L и JPEA.L
И IEMB.L, и JPEA.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMB.L и JPEA.L
Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IEMB.L and JPEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMB.L and JPEA.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и JPEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор