PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и HDEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
9.57%27.25%2.19%9.21%-16.40%14.06%-7.24%15.93%-6.61%27.30%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 9.57%.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

HDEM.L

1 день
1.75%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.57%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.93%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий IEMA.L и HDEM.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.41

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.14

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.95

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

16.15

-6.00

IEMA.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и HDEM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и HDEM.L

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и HDEM.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и HDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-32.18%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.64%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-18.05%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-0.76%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-6.92%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.79%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и HDEM.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.75%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.88%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

13.22%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.33%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

16.93%

+2.40%