Сравнение IEMA.L с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
IEMA.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.57% | 27.25% | 2.19% | 9.21% | -16.40% | 14.06% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 27.30% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 9.57%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
HDEM.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и HDEM.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
HDEM.L
Сравнение IEMA.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.41 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.14 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.95 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 16.15 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и HDEM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и HDEM.L
IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и HDEM.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -32.18% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.64% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -18.05% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -0.76% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -6.92% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.79% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и HDEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.75% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 8.88% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 13.22% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.33% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.93% | +2.40% |