Сравнение IEMA.L с EMXC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L).
IEMA.L и EMXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и EMXC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и EMXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 6.71% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 7.67% | 53.41% | -3.24% | 22.38% | -23.27% | 0.54% | 23.15% | 4.63% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 7.67%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
EMXC.L
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и EMXC.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
EMXC.L
Сравнение IEMA.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | EMXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.50 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.13 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.47 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 13.83 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.50 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и EMXC.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и EMXC.L
Ни IEMA.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и EMXC.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EMXC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -40.52% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -14.14% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -28.58% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.78% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -9.08% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.54% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и EMXC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.76% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 17.26% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 23.50% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 21.04% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.27% | -3.94% |