PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и EMXC.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%6.71%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
7.67%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 7.67%.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

EMXC.L

1 день
5.17%
1 месяц
-7.49%
С начала года
7.67%
6 месяцев
17.45%
1 год
59.04%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Сравнение комиссий IEMA.L и EMXC.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LEMXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.50

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.13

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.47

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

13.83

-3.68

IEMA.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и EMXC.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и EMXC.L

Ни IEMA.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и EMXC.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EMXC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-40.52%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.14%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-28.58%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-9.78%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-9.08%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

10.76%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

17.26%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

23.50%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

21.04%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

23.27%

-3.94%