PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEGAX с VFSNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IEGAX (Invesco EQV International Small Company Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, IEGAX returned 8.91%/yr vs 8.41%/yr for VFSNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEGAX charges 1.49%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции IEGAX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.91% против 8.41% соответственно.

IEGAX

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.64%
1 год
10.27%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.24%
10 лет*
8.91%

VFSNX

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.17%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.39%
1 год
20.77%
3 года*
15.97%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEGAX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		6.99%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		7.53%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Correlation

The correlation between IEGAX and VFSNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г.

0.88

The correlation between IEGAX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с ALOIXIEGAX с GSYIEGAX с ARHBXIEGAX с VTIPIEGAX с LZISXIEGAX с HRIIXIEGAX с VOO
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с VTVFSNX с NWXVXVFSNX с VTSAX

Доходность на риск

IEGAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEGAXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.57

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.17

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.96

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

7.26

-3.70

IEGAX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и VFSNX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEGAXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-43.65%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.47%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-14.70%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-33.75%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-43.65%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.84%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-9.46%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.08%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и VFSNX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEGAXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.00%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.40%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.28%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.19%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

15.66%

-1.67%

Сравнение комиссий IEGAX и VFSNX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и VFSNX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности VFSNX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		13.04%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.23%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

IEGAX and VFSNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEGAX has higher volatility (6.34%) compared to VFSNX (6.00%). In terms of maximum drawdown, IEGAX dropped -65.36% vs VFSNX's -43.65%.

VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEGAX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор