PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEGAX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции VFSNX немного отстают с 7.58%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий IEGAX и VFSNX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IEGAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.63

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.49

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

9.81

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между IEGAX и VFSNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и VFSNX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и VFSNX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-43.65%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.47%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-33.75%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-43.65%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-9.35%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-9.56%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и VFSNX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.66%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.11%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.58%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.89%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.67%

-1.71%