PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.63% соответственно.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий IEGAX и MSIGX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.26

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.31

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

1.22

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.77

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между IEGAX и MSIGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и MSIGX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и MSIGX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-57.22%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.78%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-26.73%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-35.41%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-8.38%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-9.03%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.27%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и MSIGX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.28%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.48%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.55%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.92%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.87%

-3.91%