PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.81% соответственно.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий IEGAX и KGGIX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.56

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

4.21

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

5.02

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

18.38

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.56

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между IEGAX и KGGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и KGGIX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и KGGIX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-45.11%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.65%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-26.43%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-31.59%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-7.13%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-9.59%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и KGGIX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.35%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.53%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.41%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.17%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.10%

-1.14%