PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%15.29%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий IEGAX и IVNQX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.06

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.05

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между IEGAX и IVNQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и IVNQX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и IVNQX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-34.83%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.56%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-34.83%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-8.94%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-8.45%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.39%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и IVNQX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.55%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.88%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

22.53%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

22.51%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

22.56%

-8.60%