Сравнение IEFM.L с UET5.DE
IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFM.L returned 11.50%/yr vs 13.96%/yr for UET5.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFM.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и UET5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как UET5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UET5.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFM.L показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у UET5.DE с доходностью 7.70%.
IEFM.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.41%
UET5.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFM.L и UET5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 6.92% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 4.31% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 7.65% | 32.47% | 7.87% | 22.85% | -4.38% | 17.98% | 5.83% | 6.82% |
Correlation
The correlation between IEFM.L and UET5.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between IEFM.L and UET5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFM.L vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск
IEFM.L
UET5.DE
Сравнение IEFM.L c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFM.L | UET5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.40 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFM.L | UET5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и UET5.DE
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и UET5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFM.L | UET5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -31.39% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.20% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -14.02% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -21.03% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.09% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.33% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.48% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и UET5.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 3.99%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | UET5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.87% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.74% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 16.60% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.34% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.40% | -2.37% |
Сравнение комиссий IEFM.L и UET5.DE
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и UET5.DE
IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 2.92% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
IEFM.L and UET5.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
IEFM.L is categorized as Momentum, while UET5.DE is Europe Equities. IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IEFM.L and 0.10% for UET5.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и UET5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор