Сравнение IEF с PPFB.DE
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.86%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEF и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEF торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -1.26% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between IEF and PPFB.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
IEF
PPFB.DE
Сравнение IEF c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.87 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.78 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и PPFB.DE
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -21.42% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -17.21% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -17.21% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -15.63% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.42% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 6.76% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и PPFB.DE
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.67% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 21.08% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 24.30% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 17.39% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 17.39% | -10.76% |
Сравнение комиссий IEF и PPFB.DE
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и PPFB.DE
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and PPFB.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
IEF is categorized as Government Bonds, while PPFB.DE is Precious Metals. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while PPFB.DE tracks Gold. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.12% for PPFB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEF и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор