Сравнение IEF с IB01.L
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEF returned -1.34%/yr vs 3.21%/yr for IB01.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности IEF и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.46%.
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 7.39% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.46% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between IEF and IB01.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IEF
IB01.L
Сравнение IEF c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 8.02 | -6.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 115.43 | -114.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 570.28 | -567.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 11.94 | -11.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 5.99 | -6.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.31 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок IEF и IB01.L
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -1.28% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -0.03% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -0.09% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -1.15% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -0.02% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.24% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.01% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и IB01.L
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.11% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 0.24% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 0.33% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 0.54% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.79% | +5.84% |
Сравнение комиссий IEF и IB01.L
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и IB01.L
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and IB01.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для IEF и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор