Сравнение IEF с CYBU.AS
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEF returned -1.24%/yr vs 5.73%/yr for CYBU.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for CYBU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEF и CYBU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CYBU.AS с доходностью 2.15%.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
CYBU.AS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | -1.42% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.15% | 2.78% | 11.38% | 7.86% | 2.44% | 2.47% | 1.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between IEF and CYBU.AS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
IEF
CYBU.AS
Сравнение IEF c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.39 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 10.77 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и CYBU.AS
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки CYBU.AS в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -5.21% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -0.69% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -1.91% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -1.91% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -0.36% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -1.13% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.28% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и CYBU.AS
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.77% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.28% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.11% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 3.21% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 3.15% | +3.48% |
Сравнение комиссий IEF и CYBU.AS
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и CYBU.AS
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CYBU.AS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0.89% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and CYBU.AS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
IEF is categorized as Government Bonds, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.40% for CYBU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEF и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор