PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBU.AS с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBU.AS с MWOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, CYBU.AS returned 6.98%/yr vs 20.64%/yr for MWOE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CYBU.AS и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBU.AS торгуется в USD, в то время как MWOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 9.36%.

CYBU.AS

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.63%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
0.11%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.81%
1 год
25.77%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBU.AS и MWOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		2.52%2.47%11.50%7.81%2.36%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		9.36%21.78%18.53%23.65%4.80%

Correlation

The correlation between CYBU.AS and MWOE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с CYBU.AS:
CYBU.AS с IBTU.LCYBU.AS с EUNM.DECYBU.AS с PPFB.DECYBU.AS с LYXD.DECYBU.AS с EUNL.DECYBU.AS с SEMC.LCYBU.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

CYBU.AS vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBU.AS c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBU.ASMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.20

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.99

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

12.80

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBU.AS vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBU.AS на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOE.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBU.AS и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBU.ASMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.36

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CYBU.AS и MWOE.DE

Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и MWOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBU.ASMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-18.39%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-8.59%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.84%

-18.39%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.49%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.58%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.01%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBU.AS и MWOE.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBU.ASMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.94%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.68%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

11.73%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

14.65%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

14.65%

-12.06%

Сравнение комиссий CYBU.AS и MWOE.DE

CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBU.AS и MWOE.DE

Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MWOE.DE в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBU.AS and MWOE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while MWOE.DE is Global Equities. CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while MWOE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор