Сравнение CYBU.AS с SEMC.L
CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - CYBU.AS tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBU.AS returned 5.67%/yr vs 2.95%/yr for SEMC.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности CYBU.AS и SEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYBU.AS торгуется в USD, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SEMC.L с доходностью 2.05%.
CYBU.AS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
SEMC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYBU.AS и SEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.52% | 2.47% | 11.50% | 7.81% | 2.55% | 2.30% | 1.05% | 1.71% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.05% | 10.24% | 7.28% | 7.45% | -10.17% | 0.62% | 2.59% | 1.94% |
Correlation
The correlation between CYBU.AS and SEMC.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBU.AS vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск
CYBU.AS
SEMC.L
Сравнение CYBU.AS c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBU.AS | SEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.63 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 17.37 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBU.AS | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.48 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.49 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CYBU.AS и SEMC.L
Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки SEMC.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и SEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBU.AS | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -16.63% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.26% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.84% | -2.61% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.84% | -16.63% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.27% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBU.AS и SEMC.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBU.AS | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.45% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 3.69% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 4.56% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 6.09% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 6.42% | -3.83% |
Сравнение комиссий CYBU.AS и SEMC.L
CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBU.AS и SEMC.L
Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SEMC.L в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% | 0.00% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.78% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CYBU.AS and SEMC.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYBU.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYBU.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.
CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.42% for SEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и SEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор