PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IEDL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 13.13%/yr for VYMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 13.27%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.74%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.47%
1 месяц
2.32%
С начала года
13.27%
6 месяцев
15.43%
1 год
28.58%
3 года*
19.04%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.27%21.67%14.12%13.56%-1.26%24.02%-9.26%21.11%-7.97%

Correlation

The correlation between IEDL.L and VYMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.66

The correlation between IEDL.L and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и VYMI

Секторы
IEDL.L
VYMI

Финансовые услуги

22.6%
41.9%

Промышленность

17.0%
6.6%

Здравоохранение

12.3%
6.6%

Технологии

12.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.0%

Сырьевые материалы

6.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Энергетика

5.1%
9.5%

Коммунальные услуги

4.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.0%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

IEDL.L
22.6%
VYMI
41.9%

Промышленность

IEDL.L
17.0%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

IEDL.L
12.3%
VYMI
6.6%

Технологии

IEDL.L
12.2%
VYMI
4.3%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.6%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

IEDL.L
6.2%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
6.2%
VYMI
6.5%

Энергетика

IEDL.L
5.1%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
VYMI
5.6%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.7%
VYMI
4.0%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IEDL.L vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.60

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.50

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.47

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

15.15

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и VYMI

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-36.04%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-8.27%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-13.70%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-13.70%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.50%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.98%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.89%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и VYMI

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.11%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.02%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.06%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

12.54%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.76%

+2.21%

Сравнение комиссий IEDL.L и VYMI

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и VYMI

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and VYMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEDL.L is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор