PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDL.L с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDL.L и MVEW.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
4.45%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%24.52%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.71%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.71%.


IEDL.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.45%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.08%
3 года*
18.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*

MVEW.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDL.L и MVEW.DE

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.


Доходность на риск

IEDL.L vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDL.LMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.25

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.26

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.14

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

-0.26

+12.76

IEDL.L vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDL.LMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.25

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между IEDL.L и MVEW.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и MVEW.DE

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и MVEW.DE

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и MVEW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDL.LMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-13.19%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.22%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-13.19%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.18%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.75%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и MVEW.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDL.LMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.76%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

5.48%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

11.34%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

10.28%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.89%

+7.10%