Сравнение IEDL.L с MVEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).
IEDL.L и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEDL.L и MVEW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDL.L и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4.45% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | 24.52% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.71% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDL.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.71%.
IEDL.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDL.L и MVEW.DE
IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IEDL.L vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
IEDL.L
MVEW.DE
Сравнение IEDL.L c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDL.L | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.25 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.26 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.14 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | -0.26 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDL.L | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.25 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IEDL.L и MVEW.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDL.L и MVEW.DE
Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.29% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDL.L и MVEW.DE
Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и MVEW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDL.L | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -13.19% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.22% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -13.19% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.18% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -3.75% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.08% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDL.L и MVEW.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDL.L | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.76% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 5.48% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 11.34% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 10.28% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 10.89% | +7.10% |