Сравнение IEDL.L с T3KE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE).
IEDL.L и T3KE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEDL.L и T3KE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDL.L и T3KE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4.56% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 4.69% |
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -6.19% | 5.72% | 19.73% | 46.51% | -42.00% | 16.96% | 44.19% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDL.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у T3KE.DE с доходностью -6.19%.
IEDL.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
T3KE.DE
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDL.L и T3KE.DE
IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии T3KE.DE в 0.59%.
Доходность на риск
IEDL.L vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск
IEDL.L
T3KE.DE
Сравнение IEDL.L c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDL.L | T3KE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.56 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.93 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.72 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 1.80 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDL.L | T3KE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.56 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IEDL.L и T3KE.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDL.L и T3KE.DE
Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.29% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDL.L и T3KE.DE
Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и T3KE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDL.L | T3KE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -49.99% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -20.30% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -49.99% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -17.10% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -20.93% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 8.06% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDL.L и T3KE.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) составляет 6.09%, в то время как у HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3KE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDL.L | T3KE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.02% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 18.74% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 26.61% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 25.80% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 27.48% | -9.49% |